Сравнение UX с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
UX и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и XDTE
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
UX vs. XDTE — Ранг доходности на риск
UX
XDTE
Сравнение UX c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.60 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UX и XDTE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и XDTE
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок UX и XDTE
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -19.09% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -12.87% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -4.87% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.44% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.14% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и XDTE
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 4.77% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 8.90% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 15.42% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 14.07% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 14.07% | +23.39% |