Сравнение UX с SRUUF
UX (Roundhill Uranium ETF) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both Uranium funds. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 1.16% for SRUUF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности UX и SRUUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SRUUF с доходностью -5.54%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRUUF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.54% | 24.80% |
Correlation
The correlation between UX and SRUUF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between UX and SRUUF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
UX
SRUUF
Сравнение UX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.09 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и SRUUF
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -48.68% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -23.98% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -26.62% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -21.81% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 12.49% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и SRUUF
Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеют волатильность 7.84% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.07% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 24.24% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 34.01% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 41.65% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 41.65% | -5.72% |
Сравнение комиссий UX и SRUUF
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и SRUUF
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UX and SRUUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SRUUF has higher volatility (8.07%) compared to UX (7.84%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs SRUUF's -48.68%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор