Сравнение UX с SRUUF
UX (Roundhill Uranium ETF) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 15.94% vs 20.38% for SRUUF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности UX и SRUUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SRUUF с доходностью 0.42%.
UX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -1.43% | 15.76% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 20.10% |
Correlation
The correlation between UX and SRUUF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between UX and SRUUF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
UX
SRUUF
Сравнение UX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.80 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UX и SRUUF
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -48.68% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -22.98% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -21.99% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -21.79% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 11.35% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и SRUUF
Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеют волатильность 8.08% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.75% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 24.49% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 34.43% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 41.79% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.15% | 41.79% | -5.64% |
Сравнение комиссий UX и SRUUF
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и SRUUF
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UX and SRUUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UX has higher volatility (8.08%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs SRUUF's -48.68%.
SRUUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор