PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UX с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UX и URA


2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF
2.86%15.76%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%57.86%

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


UX

1 день
4.92%
1 месяц
-0.77%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-0.22%
1 год
36.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Uranium ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий UX и URA

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

UX vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UX
Ранг доходности на риск UX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UXURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.48

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.97

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.21

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

10.13

-6.11

UX vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.48

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.06

+0.49

Корреляция

Корреляция между UX и URA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и URA

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UX
Roundhill Uranium ETF
1.44%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок UX и URA

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


UXURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-93.54%

+69.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-28.43%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-45.04%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-75.40%

+66.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

11.82%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и URA

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 12.49%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UXURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

16.31%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

38.54%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

49.21%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

43.00%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

37.23%

+0.29%