Сравнение UX с URA
UX (Roundhill Uranium ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while URA is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 61.26% for URA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UX charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности UX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам UX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 57.86% |
Correlation
The correlation between UX and URA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between UX and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UX и URA
Секторы
UX
URA
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
UX
URA
Сырьевые материалы
UX
-
URA
Коммуникационные услуги
UX
-
URA
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
URA
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
URA
-
Финансовые услуги
UX
-
URA
-
Здравоохранение
UX
-
URA
-
Промышленность
UX
-
URA
Недвижимость
UX
-
URA
-
Технологии
UX
-
URA
Коммунальные услуги
UX
-
URA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. URA — Ранг доходности на риск
UX
URA
Сравнение UX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.17 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.58 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UX и URA
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -93.54% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -28.43% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -42.81% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -75.01% | +64.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 13.40% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и URA
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 15.94% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 38.29% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 50.19% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 43.62% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 37.73% | -1.53% |
Сравнение комиссий UX и URA
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и URA
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and URA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 61.26% vs 17.18% for UX. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 61.26% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.49% for UX.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор