PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 52.67% for URNM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UX charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности UX и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.97%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и URNM

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%37.21%

Correlation

The correlation between UX and URNM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.71

The correlation between UX and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UX и URNM

Секторы
UX
URNM

Энергетика

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
URNM
97.4%

Сырьевые материалы

UX

-

URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

UX

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

URNM

-

Финансовые услуги

UX

-

URNM

-

Здравоохранение

UX

-

URNM

-

Промышленность

UX

-

URNM

-

Недвижимость

UX

-

URNM

-

Технологии

UX

-

URNM

-

Коммунальные услуги

UX

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATTUX с FTRI
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

UX vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.66

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.65

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

3.59

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UX и URNM

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-50.78%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-32.04%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-26.82%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.03%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

14.71%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и URNM

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

16.19%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

40.32%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

51.69%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

48.30%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

46.90%

-10.70%

Сравнение комиссий UX и URNM

UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и URNM

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and URNM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs URNM's -50.78%.

On 1-year performance, URNM leads with 52.67% vs 17.18% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNM has performed better with a 52.67% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.49% for UX.

They also come from different issuers: Roundhill and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор