Сравнение UX с COPA
UX (Roundhill Uranium ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index. UX is actively managed, while COPA is passively managed. Over the past year, UX returned -0.88% vs 99.76% for COPA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности UX и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 13.98%.
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 18.96% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 13.98% | 104.19% |
Correlation
The correlation between UX and COPA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. COPA — Ранг доходности на риск
UX
COPA
Сравнение UX c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.58 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.60 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и COPA
Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -34.72% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -28.05% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -11.77% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -9.54% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 8.63% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и COPA
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 7.95%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 17.52% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 36.16% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 41.67% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 39.27% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 39.27% | -3.28% |
Сравнение комиссий UX и COPA
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и COPA
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности COPA в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and COPA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (17.52%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -24.92% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 99.76% vs -0.88% for UX. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 99.76% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
COPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.57% for UX.
UX is categorized as Uranium, while COPA is Copper. They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор