PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

UX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UX и IVV

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		2.86%15.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.

UX

1 день
4.92%
1 месяц
-0.77%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-0.22%
1 год
36.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с BATTUX с CHATUX с LITUX с MAGSUX с MAGY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий UX и IVV

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

UX
Roundhill Uranium ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

UX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.32

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между UX и IVV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и IVV

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UX
Roundhill Uranium ETF		1.44%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок UX и IVV

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

UXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-55.25%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-12.06%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-6.26%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.85%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

2.53%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и IVV

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

5.30%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

9.45%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

18.31%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

16.89%

+20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

18.04%

+19.48%