PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с RDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 15.94% vs 29.84% for RDTE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности UX и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 13.89%.

UX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
3.60%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и RDTE

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-1.43%15.76%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%6.54%

Correlation

The correlation between UX and RDTE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов UX и RDTE

Секторы
UX
RDTE

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
RDTE

-

Сырьевые материалы

UX

-

RDTE

-

Коммуникационные услуги

UX

-

RDTE

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

RDTE

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

RDTE

-

Финансовые услуги

UX

-

RDTE
6.4%

Здравоохранение

UX

-

RDTE

-

Промышленность

UX

-

RDTE

-

Недвижимость

UX

-

RDTE

-

Технологии

UX

-

RDTE

-

Коммунальные услуги

UX

-

RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATT
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

UX vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.79

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.46

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.27

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

11.37

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.79

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок UX и RDTE

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-24.32%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-9.17%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-0.05%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.66%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.63%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и RDTE

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.98%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

12.37%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

16.73%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

19.17%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

19.17%

+16.98%

Сравнение комиссий UX и RDTE

UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и RDTE

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RDTE в 46.02%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.02%50.16%10.70%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.50%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and RDTE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.08%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, RDTE leads with 29.84% vs 15.94% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.84% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 1.50% for UX.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.95% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор