Сравнение UX с MAGX
UX (Roundhill Uranium ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -1.74% vs 20.38% for MAGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности UX и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.
UX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.85% | 18.96% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -15.34% | 20.36% |
Correlation
The correlation between UX and MAGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов UX и MAGX
Секторы
UX
MAGX
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
MAGX
-
Сырьевые материалы
UX
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
UX
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
MAGX
-
Финансовые услуги
UX
-
MAGX
Здравоохранение
UX
-
MAGX
-
Промышленность
UX
-
MAGX
-
Недвижимость
UX
-
MAGX
-
Технологии
UX
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
UX
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
UX
MAGX
Сравнение UX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.61 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и MAGX
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -54.19% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -37.24% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -22.83% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -13.80% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 12.67% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.16%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 15.34% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 31.76% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 41.65% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 53.73% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 53.73% | -17.75% |
Сравнение комиссий UX и MAGX
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и MAGX
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MAGX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.42% | 2.05% | 0.86% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and MAGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.34%) compared to UX (8.16%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 20.38% vs -1.74% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 20.38% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор