Сравнение UX с MAGX
UX (Roundhill Uranium ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 50.73% for MAGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности UX и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 22.40% |
Correlation
The correlation between UX and MAGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов UX и MAGX
Секторы
UX
MAGX
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
MAGX
-
Сырьевые материалы
UX
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
UX
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
MAGX
-
Финансовые услуги
UX
-
MAGX
Здравоохранение
UX
-
MAGX
-
Промышленность
UX
-
MAGX
-
Недвижимость
UX
-
MAGX
-
Технологии
UX
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
UX
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
UX
MAGX
Сравнение UX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.21 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.28 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UX и MAGX
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -54.19% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -37.24% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -7.49% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -13.78% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 12.09% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 9.19% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 28.81% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 39.88% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 53.52% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 53.52% | -17.32% |
Сравнение комиссий UX и MAGX
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и MAGX
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MAGX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and MAGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.19%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 50.73% vs 17.18% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 50.73% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.49% for UX.
UX is categorized as Commodity Producers Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор