PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с FTRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 27.35% for FTRI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности UX и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 10.97%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
-0.41%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и FTRI

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		10.97%27.63%

Correlation

The correlation between UX and FTRI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UX и FTRI

Секторы
UX
FTRI

Энергетика

100.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

56.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

16.1%

Энергетика

UX
100.0%
FTRI
15.9%

Сырьевые материалы

UX

-

FTRI
56.3%

Коммуникационные услуги

UX

-

FTRI

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

FTRI
3.4%

Потребительский защитный сектор

UX

-

FTRI
4.8%

Финансовые услуги

UX

-

FTRI

-

Здравоохранение

UX

-

FTRI

-

Промышленность

UX

-

FTRI

-

Недвижимость

UX

-

FTRI
3.5%

Технологии

UX

-

FTRI

-

Коммунальные услуги

UX

-

FTRI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

UX vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.59

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.04

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.31

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

6.63

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTRI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.59

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UX и FTRI

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-43.82%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-11.87%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-9.02%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.47%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

4.14%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и FTRI

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.54%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

14.10%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

17.32%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

20.76%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

22.03%

+14.17%

Сравнение комиссий UX и FTRI

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и FTRI

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and FTRI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.07%) compared to FTRI (5.54%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, FTRI leads with 27.35% vs 17.18% for UX. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRI has performed better with a 27.35% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.49% for UX.

They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.70% for FTRI.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор