Сравнение UX с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
UX и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и FTRI
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
UX vs. FTRI — Ранг доходности на риск
UX
FTRI
Сравнение UX c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.43 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.93 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 12.73 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UX и FTRI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и FTRI
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UX и FTRI
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -43.82% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -13.35% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -5.54% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.49% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.10% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и FTRI
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 6.29% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 14.48% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 20.49% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.92% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 22.32% | +15.14% |