Сравнение UX с BOXX
UX (Roundhill Uranium ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. UX is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 4.00% for BOXX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности UX и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.75%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.75% | 3.97% |
Correlation
The correlation between UX and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
UX
BOXX
Сравнение UX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 8.74 | -7.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 58.32 | -58.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 497.74 | -497.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и BOXX
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -0.12% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.07% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | 0.00% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.00% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.01% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и BOXX
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.10% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 0.26% | +24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 0.32% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.37% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.37% | +35.56% |
Сравнение комиссий UX и BOXX
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и BOXX
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.00% vs -2.19% for UX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.00% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for BOXX.
UX is categorized as Uranium, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор