PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWPIX с USPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).

UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		7.56%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции UWPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против -56.39% соответственно.

UWPIX

1 день
-4.89%
1 месяц
11.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
-20.39%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-15.26%
10 лет*
-34.42%

USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с RYCLXUWPIX с BRPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BIPIXUWPIX с URPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX

Сравнение комиссий UWPIX и USPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

UWPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXUSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-1.08

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.64

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.77

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

-0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.71

+0.68

Корреляция

Корреляция между UWPIX и USPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и USPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности USPIX в 2.40%

TTM2025202420232022202120202019
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		4.20%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и USPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и USPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UWPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.72%

-58.80%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-85.38%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.80%

-99.98%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-100.00%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.56%

-96.42%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.88%

49.29%

-15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

13.16%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

25.63%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

45.29%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

45.21%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

58.00%

-15.79%