PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с RYCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.61%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UWPIX показывает доходность -12.08%, а RYCLX немного выше – -12.06%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -35.61% против -11.25% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-35.61%

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-12.08%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between UWPIX and RYCLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.84

The correlation between UWPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYURX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIX

Доходность на риск

UWPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-1.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
-1.43

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.00

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.97

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCLX равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.55

+0.52

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и RYCLX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.55%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-16.44%

-14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-30.72%

-29.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-33.32%

-34.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-71.25%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-95.55%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-70.18%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

8.42%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и RYCLX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.43%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

11.40%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

15.54%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

20.55%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

21.46%

+20.79%

Сравнение комиссий UWPIX и RYCLX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и RYCLX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности RYCLX в 37.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.13%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and RYCLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.10%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs RYCLX's -95.55%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор