Сравнение UWPIX с BIPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 9.75% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UWPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UWPIX and BIPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | -0.60 |
The correlation between UWPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BIPIX
Сравнение UWPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.78 | -9.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 25.43 | -27.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BIPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -84.51% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -15.15% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -59.50% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -63.86% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.20% | -63.86% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -7.34% | -92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -37.08% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 5.22% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.87% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 31.89% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 39.99% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 40.24% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 36.49% | -1.58% |
Сравнение комиссий UWPIX и BIPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and BIPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор