PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.61%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -35.61% против 6.09% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-35.61%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-12.08%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UWPIX and BIPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.60

The correlation between UWPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с RYURX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UWPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.28

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
2.96

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.75

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

17.49

-19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.28

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.17

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.15

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и BIPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-84.51%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-15.15%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-59.50%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-63.86%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-63.86%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-16.45%

-83.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-37.22%

-40.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

4.97%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.10%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

14.22%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

30.38%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

38.37%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

39.70%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

36.37%

+5.88%

Сравнение комиссий UWPIX и BIPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.13%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and BIPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UWPIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор