PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с DJIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, UWPIX returned -23.99%/yr vs 10.46%/yr for DJIA. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 5.91%.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

DJIA

1 день
0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.91%
1 год
14.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%-10.49%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		5.91%9.11%14.52%9.15%-1.07%

Correlation

The correlation between UWPIX and DJIA is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

-0.71

The correlation between UWPIX and DJIA has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYWWX
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX

Доходность на риск

UWPIX vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.01

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.90

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.42

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.03

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

7.56

-9.20

UWPIX vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и DJIA

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-16.91%

-82.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-7.34%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-12.09%

-50.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

0.00%

-99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-3.50%

-74.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

1.97%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и DJIA

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.26%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

6.32%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

7.41%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

11.10%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

11.10%

+23.81%

Сравнение комиссий UWPIX и DJIA

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и DJIA

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности DJIA в 10.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.55%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and DJIA have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (4.77%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs DJIA's -16.91%.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор