Сравнение UWPIX с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | -9.95% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и DJIA
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
UWPIX vs. DJIA — Ранг доходности на риск
UWPIX
DJIA
Сравнение UWPIX c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.52 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.83 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.75 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.05 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.52 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и DJIA составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и DJIA
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и DJIA
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -16.91% | -83.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -9.20% | -35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -5.23% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -3.63% | -73.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 2.25% | +31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и DJIA
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 4.12% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 6.08% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 13.05% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 11.32% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 11.32% | +30.89% |