PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWPIX с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWPIX и DJIA


2026 (YTD)2025202420232022
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
7.56%-23.48%-20.75%-18.56%-9.95%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.


UWPIX

1 день
-4.89%
1 месяц
11.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
-20.39%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-15.26%
10 лет*
-34.42%

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий UWPIX и DJIA

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


Доходность на риск

UWPIX vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWPIXDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.52

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

0.83

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.75

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

3.05

-3.69

UWPIX vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWPIXDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.62

Корреляция

Корреляция между UWPIX и DJIA составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и DJIA

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DJIA в 11.42%


TTM2025202420232022202120202019
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
4.20%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и DJIA

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


UWPIXDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-16.91%

-83.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.72%

-9.20%

-35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-5.23%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.56%

-3.63%

-73.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.88%

2.25%

+31.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и DJIA

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWPIXDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

4.12%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

6.08%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

13.05%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

11.32%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

11.32%

+30.89%