PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, UWPIX returned -22.96%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%-9.95%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between UWPIX and DJIA is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

-0.71

The correlation between UWPIX and DJIA has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYURX
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

UWPIX vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.85

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.62

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.95

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.25

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.85

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.69

-0.72

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и DJIA

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-16.91%

-83.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-7.34%

-23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-12.09%

-48.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.13%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-3.59%

-74.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

1.97%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и DJIA

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.66%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

6.24%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

7.74%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

11.19%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

11.19%

+31.06%

Сравнение комиссий UWPIX и DJIA

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и DJIA

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and DJIA have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs DJIA's -16.91%.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор