PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с URPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UWPIX показывает доходность -13.43%, а URPIX немного выше – -12.93%. За последние 10 лет акции UWPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против -28.77% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UWPIX and URPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between UWPIX and URPIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYURX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIXURPIX с RYCZX

Доходность на риск

UWPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-1.22

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.85

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.92

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.64

-0.11

UWPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URPIX равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и URPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.92%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-33.47%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-69.89%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-76.97%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-96.96%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-99.92%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-79.10%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

20.26%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и URPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.79%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

20.00%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

25.22%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

34.04%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

35.65%

-0.68%

Сравнение комиссий UWPIX и URPIX

И UWPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и URPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности URPIX в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and URPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (9.79%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs URPIX's -99.92%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор