Сравнение UWPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -34.42% против 14.06% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и SPY
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UWPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
UWPIX
SPY
Сравнение UWPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.96 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.49 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 7.27 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.96 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.79 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и SPY составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и SPY
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и SPY
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -55.19% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -12.05% | -32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -24.50% | -42.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -33.72% | -65.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -5.53% | -94.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -9.09% | -68.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 2.54% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и SPY
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.35% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.50% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 19.06% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 17.06% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 17.92% | +24.29% |