PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -35.45% против 15.48% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UWPIX and SPY is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.92

The correlation between UWPIX and SPY shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYURX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UWPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.42

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.29

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.22

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

14.99

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.42

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.87

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.62

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и SPY

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-55.19%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-8.88%

-21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-18.76%

-41.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-24.50%

-43.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-33.72%

-65.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.33%

-99.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-9.05%

-68.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

1.91%

+17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и SPY

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.79%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

8.91%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

11.82%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

17.05%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

17.93%

+24.32%

Сравнение комиссий UWPIX и SPY

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и SPY

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and SPY have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор