PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -25.72% против 15.08% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UWPIX and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.92

The correlation between UWPIX and SPY shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYWWX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UWPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.72

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.38

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.44

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.63

-12.27

UWPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и SPY

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-55.19%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-8.88%

-22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-18.76%

-43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-24.50%

-45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

-33.72%

-61.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-0.91%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-9.02%

-68.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

2.04%

+15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и SPY

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.58%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

10.02%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

12.58%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

17.17%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.93%

+16.98%

Сравнение комиссий UWPIX и SPY

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и SPY

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (4.77%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор