Сравнение RKT с LDI
RKT (Rocket Companies, Inc.) and LDI (loanDepot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RKT returned -2.10%/yr vs -35.06%/yr for LDI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RKT и LDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -28.41%, что значительно выше, чем у LDI с доходностью -49.76%.
RKT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -30.70%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -23.13%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.44%
LDI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.61%
- 6 месяцев
- -51.40%
- С начала года
- -49.76%
- 1 год
- -45.83%
- 3 года*
- -22.22%
- 5 лет*
- -35.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.40M | $2.39M | |
| $378.07M | $395.25M | $418.78M |
Сравнение доходности по годам RKT и LDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -28.41% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -30.05% |
LDI loanDepot, Inc. | -49.76% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -63.41% |
Correlation
The correlation between RKT and LDI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between RKT and LDI shifts across timeframes, from 0.48 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKT:
$39.14B
LDI:
$348.43M
RKT:
$0.09
LDI:
-$0.31
RKT:
4.15
LDI:
0.17
RKT:
1.70
LDI:
0.72
RKT:
$8.68B
LDI:
$1.37B
RKT:
$5.20B
LDI:
$623.90M
RKT:
$1.52B
LDI:
-$64.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. LDI — Ранг доходности на риск
RKT
LDI
Сравнение RKT c LDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и loanDepot, Inc. (LDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKT | LDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKT и LDI
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки LDI в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и LDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | LDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -96.66% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -78.78% | +31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -78.78% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -90.05% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -96.41% | +36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -87.40% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 54.65% | -27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и LDI
Текущая волатильность для Rocket Companies, Inc. (RKT) составляет 14.43%, в то время как у loanDepot, Inc. (LDI) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что RKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | LDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 16.56% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 43.08% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.44% | 89.17% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.43% | 77.44% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 83.09% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и LDI
Ни RKT, ни LDI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и LDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и loanDepot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKT and LDI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (16.56%) compared to RKT (14.43%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs LDI's -96.66%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и LDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор