PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT с INDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RKT с INDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RKT (Rocket Companies, Inc.) and INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) are both stocks. RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while INDO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RKT returned -5.31%/yr vs -12.65%/yr for INDO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKT и INDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у INDO с доходностью 0.34%.

RKT

1 день
2.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-31.77%
1 год
6.09%
3 года*
18.93%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
—

INDO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.13%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKT и INDO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RKT
Rocket Companies, Inc.		-31.66%81.69%-22.24%106.86%-46.18%-27.56%-6.00%
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.34%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%66.66%

Correlation

The correlation between RKT and INDO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between RKT and INDO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT:

$37.67B

INDO:

$44.06M

EPS

RKT:

$0.12

INDO:

-$0.76

Коэффициент P/S

RKT:

3.04

INDO:

9.42

Коэффициент P/B

RKT:

1.62

INDO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

RKT:

$8.68B

INDO:

$4.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT:

$5.20B

INDO:

-$1.89M

EBITDA (12 мес.)

RKT:

$1.52B

INDO:

-$8.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Companies, Inc.

Indonesia Energy Corporation Limited

Часто сравнивают с RKT:
RKT с UWMCRKT с VOORKT с LDIRKT с GDRXRKT с AAPLRKT с GMERKT с SPY
Часто сравнивают с INDO:
INDO с VOOINDO с UVXYINDO с LRCX

Доходность на риск

RKT vs. INDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг доходности на риск RKT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT c INDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKTINDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.16

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.08

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.30

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.41

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKT vs. INDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа INDO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и INDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKTINDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RKT и INDO

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки INDO в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и INDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKTINDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-96.57%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-58.01%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.60%

-65.13%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.89%

-96.57%

+27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.15%

-95.22%

+33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.16%

-76.56%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.24%

42.02%

-19.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и INDO

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKTINDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.96%

16.21%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.30%

79.44%

-37.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

110.21%

-52.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

145.40%

-91.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.42%

146.17%

-81.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и INDO

Ни RKT, ни INDO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.		0.00%4.13%0.00%0.00%14.43%7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT и INDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и Indonesia Energy Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.94B
943.04K
(RKT) Общая выручка
(INDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RKT and INDO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKT has higher volatility (20.96%) compared to INDO (16.21%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs INDO's -96.57%.

INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKT и INDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор