PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RKT с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Companies, Inc. (RKT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKT или SPY.

Корреляция

Корреляция между RKT и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RKT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKT:

-0.09

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

RKT:

0.42

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

RKT:

1.05

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

RKT:

0.00

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

RKT:

0.01

SPY:

2.78

Индекс Язвы

RKT:

27.83%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

RKT:

56.42%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

RKT:

-83.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RKT:

-62.32%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%.

RKT

С начала года

23.60%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

1.51%

1 год

-5.00%

3 года

16.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Companies, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и SPY

Дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.07%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RKT и SPY

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и SPY

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...