Сравнение UWM с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UWM и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | -0.12% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и WTIU
И UWM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UWM
WTIU
Сравнение UWM c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.92 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.71 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UWM и WTIU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и WTIU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и WTIU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -75.73% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -53.11% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -24.42% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -39.49% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 28.53% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 22.50% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 46.56% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 81.69% | -35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 69.54% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 69.54% | -23.55% |