PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%-0.12%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UWM и WTIU

И UWM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

1.71

+3.77

UWM vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.05

+0.17

Корреляция

Корреляция между UWM и WTIU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и WTIU

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и WTIU

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-75.73%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-53.11%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-24.42%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-39.49%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

28.53%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

22.50%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

46.56%

-17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

81.69%

-35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

69.54%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

69.54%

-23.55%