PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с UCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с UCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.82%/yr vs 13.99%/yr for UCC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 12.82% против 13.99% соответственно.

UWM

1 день
1.73%
1 месяц
6.41%
С начала года
36.19%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.29%
3 года*
23.58%
5 лет*
1.55%
10 лет*
12.82%

UCC

1 день
0.57%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.29%
1 год
10.10%
3 года*
14.37%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и UCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		36.19%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.62%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Correlation

The correlation between UWM and UCC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.71

The correlation between UWM and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra Consumer Services

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с USDUCC с VGT

Доходность на риск

UWM vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMUCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.28

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.65

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.35

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

0.97

+10.78

UWM vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UCC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и UCC

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и UCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-83.05%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-29.14%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-48.01%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-61.77%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-61.77%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-18.41%

+18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-21.80%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

10.45%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и UCC

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Services (UCC) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

12.41%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

27.05%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.11%

36.41%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

43.70%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.16%

40.68%

+5.48%

Сравнение комиссий UWM и UCC

И UWM, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и UCC

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности UCC в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and UCC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (14.29%) compared to UCC (12.41%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs UCC's -83.05%.

On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 12.82% for UWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.76% for UWM.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и UCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор