PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с RXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.07%/yr vs 11.97%/yr for RXL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCC и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции RXL по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.97% соответственно.

UCC

1 день
0.91%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.64%
1 год
10.16%
3 года*
18.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
14.07%

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-7.17%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between UCC and RXL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between UCC and RXL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с UCC:
UCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USDUCC с UGE
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с FTECRXL с VOO

Доходность на риск

UCC vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.80

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.38

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

2.68

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RXL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCRXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UCC и RXL

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-67.70%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-21.33%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-36.08%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-36.08%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-51.00%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-14.45%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-15.86%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

9.05%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и RXL

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Health Care (RXL) имеют волатильность 10.36% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

21.51%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

30.16%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

29.73%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

33.28%

+7.33%

Сравнение комиссий UCC и RXL

И UCC, и RXL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и RXL

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RXL в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.17%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

UCC and RXL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCC has higher volatility (10.36%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.07% vs 11.97% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.07% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and RXL have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.17% for UCC.

UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%).

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор