PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.02%/yr vs 13.68%/yr for FDIS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UCC charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности UCC и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCC имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции FDIS немного отстают с 13.68%.

UCC

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.22%
1 год
8.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
0.42%
10 лет*
14.02%

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.01%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between UCC and FDIS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between UCC and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USDUCC с UGE
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

UCC vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.88

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.64

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.00

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UCC и FDIS

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-39.16%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-15.50%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-27.43%

-20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-39.16%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-39.16%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-5.22%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-7.50%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

4.93%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и FDIS

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.20%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

13.06%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

18.37%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

23.87%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

22.29%

+18.33%

Сравнение комиссий UCC и FDIS

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и FDIS

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UCC and FDIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCC has higher volatility (10.35%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.02% vs 13.68% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.02% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.

UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.73% for FDIS.

UCC is categorized as Leveraged Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор