Сравнение UCC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UCC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.47% против 25.53% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и UPRO
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UCC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UCC
UPRO
Сравнение UCC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.21 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4.22 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UCC и UPRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и UPRO
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и UPRO
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -76.82% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -33.38% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -63.94% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -76.82% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -18.68% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -14.53% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 8.41% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 16.04% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 28.48% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 54.36% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 50.34% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 53.69% | -13.26% |