Сравнение UCC с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM).
UCC и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -18.49% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -16.84%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 12.29% против 31.73% соответственно.
UCC
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 12.29%
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и ROM
И UCC, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. ROM — Ранг доходности на риск
UCC
ROM
Сравнение UCC c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.42 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UCC и ROM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и ROM
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ROM в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.33% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и ROM
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -83.36% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -32.33% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -67.55% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -67.55% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -26.67% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -21.02% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 10.81% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и ROM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 16.01% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 32.95% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 53.78% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 51.32% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 49.50% | -9.07% |