PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.02%/yr vs 42.70%/yr for ROM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCC и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 14.02% против 42.70% соответственно.

UCC

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.22%
1 год
8.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
0.42%
10 лет*
14.02%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.01%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between UCC and ROM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.69

The correlation between UCC and ROM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с UPROUCC с VGTUCC с USDUCC с UGE
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

UCC vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.66

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.69

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.73

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

14.47

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.66

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UCC и ROM

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-83.36%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-32.33%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-48.10%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-67.55%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-67.55%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-2.01%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-20.88%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

10.55%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 10.35%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

14.00%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

33.37%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

41.83%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

51.63%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

49.82%

-9.20%

Сравнение комиссий UCC и ROM

И UCC, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и ROM

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

UCC and ROM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to UCC (10.35%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 14.02% for UCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and ROM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.14% for ROM.

UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор