PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и ROM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-18.49%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -16.84%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 12.29% против 31.73% соответственно.


UCC

1 день
6.18%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-20.58%
1 год
9.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
12.29%

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra Technology

Сравнение комиссий UCC и ROM

И UCC, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCC vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.88

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.49

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.48

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.42

-3.32

UCC vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.88

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между UCC и ROM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и ROM

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ROM в 0.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.33%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UCC и ROM

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и ROM.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-83.36%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-32.33%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-67.55%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-67.55%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-26.67%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-21.02%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

10.81%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

16.01%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

32.95%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

53.78%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

51.32%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

49.50%

-9.07%