Сравнение UCC с USD
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 12.81%/yr vs 55.50%/yr for USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 58.94%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.81% против 55.50% соответственно.
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
Сравнение доходности по годам UCC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 58.94% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between UCC and USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between UCC and USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. USD — Ранг доходности на риск
UCC
USD
Сравнение UCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.19 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 8.07 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и USD
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -88.63% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -31.80% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -64.46% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -77.85% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -77.85% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -26.57% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -32.24% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 12.55% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 10.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 29.84% | -18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 58.46% | -30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.40% | 71.29% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 78.30% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.78% | 70.12% | -29.34% |
Сравнение комиссий UCC и USD
И UCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и USD
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности USD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.84%) compared to UCC (10.88%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.50% vs 12.81% for UCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.50% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.36% for USD.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор