Сравнение UCC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UCC и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.47% против 50.94% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и USD
И UCC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. USD — Ранг доходности на риск
UCC
USD
Сравнение UCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.89 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.43 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.65 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 12.68 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.89 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UCC и USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и USD
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и USD
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -88.63% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -31.80% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -77.85% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -77.85% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -20.39% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -32.60% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 11.67% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 21.33% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 48.69% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 77.08% | -29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 76.21% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 68.83% | -28.40% |