PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с UGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и UGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.72% соответственно.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra Consumer Goods

Сравнение комиссий UCC и UGE

И UCC, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCC vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCUGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.13

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.02

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.17

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-0.36

+1.59

UCC vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа UGE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между UCC и UGE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и UGE

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UGE в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Просадки

Сравнение просадок UCC и UGE

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UGE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-71.36%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-18.94%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-56.55%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-57.14%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-38.31%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-18.58%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

8.70%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и UGE

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

8.02%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

18.72%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

27.62%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

31.24%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

32.97%

+7.46%