Сравнение UCC с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
UCC и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.72% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и UGE
И UCC, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. UGE — Ранг доходности на риск
UCC
UGE
Сравнение UCC c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.17 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.36 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UCC и UGE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и UGE
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UGE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и UGE
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -71.36% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -18.94% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -56.55% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -57.14% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -38.31% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -18.58% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 8.70% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и UGE
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 8.02% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 18.72% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 27.62% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 31.24% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 32.97% | +7.46% |