PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с UGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.02%/yr vs 7.82%/yr for UGE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCC и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 14.02% против 7.82% соответственно.

UCC

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.22%
1 год
8.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
0.42%
10 лет*
14.02%

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.01%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between UCC and UGE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.60

Over the past year, the correlation between UCC and UGE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USD
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY

Доходность на риск

UCC vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.03

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.19

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

-0.34

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа UGE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UCC и UGE

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-71.36%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-18.95%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-24.80%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-56.55%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-57.14%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-38.07%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-18.73%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

10.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и UGE

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.62%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

19.47%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

24.97%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

31.31%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

33.08%

+7.54%

Сравнение комиссий UCC и UGE

И UCC, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и UGE

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UGE в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UCC and UGE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCC has higher volatility (10.35%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.02% vs 7.82% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.02% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and UGE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.18% for UCC.

UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%).

UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор