Сравнение UCC с UGE
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.99%/yr vs 8.64%/yr for UGE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и UGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.64% соответственно.
UCC
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 13.99%
UGE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам UCC и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.57% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 14.78% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Correlation
The correlation between UCC and UGE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between UCC and UGE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. UGE — Ранг доходности на риск
UCC
UGE
Сравнение UCC c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и UGE
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -71.36% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -18.95% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -24.80% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -56.55% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -57.14% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -35.16% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -18.77% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.85% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и UGE
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.36% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 20.98% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 26.07% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 31.49% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 33.13% | +7.64% |
Сравнение комиссий UCC и UGE
И UCC, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и UGE
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UGE в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.24% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.12% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and UGE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (13.04%) compared to UGE (10.36%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs UGE's -71.36%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 8.64% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and UGE have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.24% for UCC.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%).
UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и UGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор