PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.84% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UWM и SPUU

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

UWM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.29

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.36

+0.12

UWM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между UWM и SPUU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SPUU

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UWM и SPUU

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-59.35%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-23.10%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-46.59%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-59.35%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-12.15%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-9.62%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

5.41%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SPUU

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

10.73%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

19.20%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

36.23%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

33.47%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

35.72%

+10.27%