Сравнение UWM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UWM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.84% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SPUU
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UWM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UWM
SPUU
Сравнение UWM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.36 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UWM и SPUU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SPUU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SPUU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -59.35% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -23.10% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -46.59% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -59.35% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -12.15% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -9.62% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.41% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SPUU
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.73% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 19.20% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 36.23% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 33.47% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 35.72% | +10.27% |