PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

UWM и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и MULL

2026 (YTD)20252024
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%-14.06%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с LABD

Сравнение комиссий UWM и MULL

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
UWM
ProShares Ultra Russell2000

Доходность на риск

UWM vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

6.53

-5.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.77

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

16.69

-15.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

46.83

-41.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

6.53

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.91

-1.80

Корреляция

Корреляция между UWM и MULL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и MULL

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и MULL

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-72.29%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-53.09%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-39.05%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-21.99%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

18.92%

-11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

47.87%

-33.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

99.70%

-70.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

130.90%

-84.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

130.06%

-85.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

130.06%

-84.07%