Сравнение UWM с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
UWM и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | -0.27% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IFED
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
UWM vs. IFED — Ранг доходности на риск
UWM
IFED
Сравнение UWM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.28 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.38 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.18 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.28 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между UWM и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IFED
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IFED
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -22.36% | -65.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -14.65% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -12.41% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -5.71% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.70% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IFED
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 4.93% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 10.82% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 18.80% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 19.71% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 19.71% | +26.28% |