PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с EZJ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 13.15%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWM и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.96% соответственно.

UWM

1 день
0.70%
1 месяц
5.64%
С начала года
42.01%
6 месяцев
37.79%
1 год
79.19%
3 года*
25.85%
5 лет*
2.84%
10 лет*
13.15%

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		42.01%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between UWM and EZJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between UWM and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и EZJ

Секторы
UWM
EZJ

Технологии

19.1%
20.8%

Промышленность

17.8%
24.5%

Здравоохранение

16.3%
5.9%

Финансовые услуги

15.5%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Энергетика

5.4%
1.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.5%

Технологии

UWM
19.1%
EZJ
20.8%

Промышленность

UWM
17.8%
EZJ
24.5%

Здравоохранение

UWM
16.3%
EZJ
5.9%

Финансовые услуги

UWM
15.5%
EZJ
17.8%

Потребительский циклический сектор

UWM
7.9%
EZJ
11.9%

Недвижимость

UWM
5.9%
EZJ
1.9%

Энергетика

UWM
5.4%
EZJ
1.0%

Сырьевые материалы

UWM
4.7%
EZJ
3.0%

Коммунальные услуги

UWM
2.7%
EZJ
1.0%

Коммуникационные услуги

UWM
2.5%
EZJ
8.8%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.2%
EZJ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWO
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

UWM vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.20

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.75

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.88

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

5.64

+6.55

UWM vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и EZJ

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-58.63%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-26.78%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-31.48%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-58.63%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-58.63%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.15%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-21.23%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

8.93%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 12.55%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

16.35%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

34.11%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.93%

41.91%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

37.14%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.03%

34.67%

+11.36%

Сравнение комиссий UWM и EZJ

И UWM, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и EZJ

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EZJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.79%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and EZJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UWM (12.55%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, UWM leads with 13.15% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 13.15% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.79% for UWM.

UWM is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор