Сравнение UWM с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UWM и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 9.64% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и BITU
И UWM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. BITU — Ранг доходности на риск
UWM
BITU
Сравнение UWM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.61 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.59 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.67 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.29 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.61 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.32 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UWM и BITU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и BITU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и BITU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -77.76% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -77.76% | +51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -76.14% | +49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -31.36% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 40.50% | -32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 26.02% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 74.12% | -45.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 90.32% | -44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 99.57% | -54.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 99.57% | -53.58% |