PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и BITU


2026 (YTD)20252024
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%9.64%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий UWM и BITU

И UWM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.61

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.59

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.67

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-1.29

+6.77

UWM vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.61

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между UWM и BITU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и BITU

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITU в 78.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и BITU

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-77.76%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-77.76%

+51.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-76.14%

+49.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-31.36%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

40.50%

-32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

26.02%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

74.12%

-45.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

90.32%

-44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

99.57%

-54.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

99.57%

-53.58%