PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%-3.56%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UWM и BITO

И UWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.52

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.50

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.42

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.89

+6.36

UWM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.52

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между UWM и BITO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и BITO

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и BITO

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-77.86%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-50.05%

+23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-46.75%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-36.57%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

23.73%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и BITO

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

12.84%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

36.71%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

45.32%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

55.77%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

55.77%

-9.78%