Сравнение UWM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UWM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | -3.56% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и BITO
И UWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. BITO — Ранг доходности на риск
UWM
BITO
Сравнение UWM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.52 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.50 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.42 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.89 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.52 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UWM и BITO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и BITO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и BITO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -77.86% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -50.05% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -46.75% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -36.57% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 23.73% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и BITO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 12.84% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 36.71% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 45.32% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 55.77% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 55.77% | -9.78% |