PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-82.08%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UVXY и WTIU

И UVXY, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.58

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.22

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.92

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.71

-2.51

UVXY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.05

-0.62

Корреляция

Корреляция между UVXY и WTIU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и WTIU

Ни UVXY, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и WTIU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UVXYWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.73%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-53.11%

-32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.42%

-75.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-39.49%

-59.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

28.53%

+42.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и WTIU

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVXYWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

22.50%

+22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

46.56%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

81.69%

+31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

69.54%

+35.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

69.54%

+44.97%