Сравнение UVXY с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UVXY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -82.08% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и WTIU
И UVXY, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UVXY
WTIU
Сравнение UVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.58 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.22 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.92 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.71 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.05 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и WTIU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и WTIU
Ни UVXY, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и WTIU
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.73% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -53.11% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.42% | -75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -39.49% | -59.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 28.53% | +42.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и WTIU
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 22.50% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 46.56% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 81.69% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 69.54% | +35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 69.54% | +44.97% |