Сравнение UVXY с VXZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и VXZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-65.32%	-50.90%	-87.70%	-44.81%	-88.33%	-17.38%	-84.23%	73.34%
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN	10.67%	5.73%	-12.65%	-43.98%	0.47%	-16.38%	72.77%	-20.10%	31.89%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 10.67%.

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

VXZ

1 день: -2.16%

1 месяц: 7.03%

С начала года: 10.67%

6 месяцев: 6.96%

1 год: 7.09%

3 года*: -13.47%

5 лет*: -12.39%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Часто сравнивают с VXZ:

VXZ с VXX VXZ с VIXM VXZ с SPDN VXZ с EFAV VXZ с UDOW VXZ с QQQ VXZ с UPRO

Доходность на риск

UVXY vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UVXY	VXZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	0.23	-0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	0.58	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.08	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.32	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	0.47	-1.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UVXY	VXZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	0.23	-0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	-0.42	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	-0.05	-0.62

Корреляция

Корреляция между UVXY и VXZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXZ

Ни UVXY, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXZ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	UVXY	VXZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-69.00%	-31.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.64%	-23.10%	-62.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.77%	-62.05%	-37.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-61.60%	-38.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-98.53%	-36.21%	-62.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.09%	15.83%	+55.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXZ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UVXY	VXZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.03%	9.56%	+35.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	71.80%	15.14%	+56.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.07%	30.58%	+82.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.47%	29.62%	+75.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.51%	34.39%	+80.12%

Сравнение UVXY с VXZ

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXZ

Сравнение доходности по годам UVXY и VXZ

Доходность по периодам

UVXY

VXZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UVXY vs. VXZ — Ранг доходности на риск

UVXY

VXZ

Сравнение UVXY c VXZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UVXY vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXZ

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)