Сравнение UVXY с VXZ
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -68.23%/yr vs -12.85%/yr for VXZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 0.67%.
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
VXZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 73.34% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between UVXY and VXZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between UVXY and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. VXZ — Ранг доходности на риск
UVXY
VXZ
Сравнение UVXY c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.61 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.04 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VXZ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.00% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -14.67% | -61.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -38.89% | -56.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -62.05% | -37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -65.07% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | -36.79% | -61.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.83% | 8.58% | +47.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VXZ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 3.63% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 13.53% | +49.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 19.11% | +65.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 29.15% | +74.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 34.10% | +79.71% |
Сравнение комиссий UVXY и VXZ
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VXZ
Ни UVXY, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UVXY and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to VXZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор