Сравнение UVXY с VXZ
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -66.99%/yr vs -12.60%/yr for VXZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью -3.44%.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
VXZ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 75.01% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -3.44% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between UVXY and VXZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between UVXY and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. VXZ — Ранг доходности на риск
UVXY
VXZ
Сравнение UVXY c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.70 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.38 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VXZ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.00% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -16.52% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -36.45% | -58.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -62.05% | -37.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.50% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -36.96% | -61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 8.31% | +42.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VXZ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 3.99% | +21.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 13.63% | +52.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 18.61% | +66.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 29.07% | +74.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 34.00% | +78.35% |
Сравнение комиссий UVXY и VXZ
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VXZ
Ни UVXY, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UVXY and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to VXZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор