Сравнение UVXY с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
UVXY и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -72.80% против -1.82% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UST
И UVXY, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UVXY vs. UST — Ранг доходности на риск
UVXY
UST
Сравнение UVXY c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.37 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.36 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.81 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.20 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и UST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UST
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UST
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -47.99% | -52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -8.44% | -77.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -43.97% | -55.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -47.99% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.34% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -14.89% | -83.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 3.69% | +67.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UST
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 3.75% | +41.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 6.39% | +65.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 11.28% | +101.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 15.45% | +90.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 13.18% | +101.33% |