PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с UST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -2.07%/yr for UST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -72.73% против -2.07% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

UST

1 день
0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.52%
1 год
2.49%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.65%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between UVXY and UST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.20

The correlation between UVXY and UST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

UVXY vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.27

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.45

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.29

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.82

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.27

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.19

-0.87

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UST

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-47.99%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-8.75%

-67.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-16.87%

-78.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-43.97%

-55.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-47.99%

-52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.18%

-61.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-15.13%

-83.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

3.05%

+52.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UST

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.10%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

6.58%

+56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

9.50%

+75.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

15.47%

+88.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

13.17%

+100.64%

Сравнение комиссий UVXY и UST

И UVXY, и UST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UST

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and UST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.07% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.07% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while UST is Leveraged Bonds. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор