Сравнение UVXY с UST
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -2.38%/yr for UST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -73.90% против -2.38% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
UST
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- -2.38%
Сравнение доходности по годам UVXY и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.44% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between UVXY and UST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.20 |
The correlation between UVXY and UST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. UST — Ранг доходности на риск
UVXY
UST
Сравнение UVXY c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.28 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.71 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UST
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -47.99% | -52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -8.75% | -63.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -16.66% | -78.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -43.97% | -55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -47.99% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.41% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -15.21% | -83.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 3.40% | +47.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UST
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 2.86% | +22.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 6.95% | +59.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 9.37% | +75.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 15.48% | +88.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 13.16% | +99.19% |
Сравнение комиссий UVXY и UST
И UVXY, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UST
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.50% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and UST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UST (2.86%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, UST leads with -2.38% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.38% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.
UST has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while UST is Leveraged Bonds. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор