Сравнение UST с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или USD.
Основные характеристики
| UST | USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.84% | 48.90% |
| Дох-ть за 1 год | -15.79% | 214.35% |
| Дох-ть за 3 года | -13.78% | 39.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.36% | 46.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.14% | 42.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 3.13 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 65.56% |
| Макс. просадка | -47.99% | -88.63% |
| Current Drawdown | -44.64% | -25.10% |
Корреляция
Корреляция между UST и USD составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и USD
С начала года, UST показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 48.90%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.14% против 42.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и USD
И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и USD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности USD в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.46% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% | 0.89% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UST и USD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.