Сравнение UST с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.96% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.81% против 50.94% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- -5.90%
- 10 лет*
- -1.81%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и USD
И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. USD — Ранг доходности на риск
UST
USD
Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.89 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.43 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.65 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 12.68 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.89 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.59 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UST и USD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и USD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.42% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UST и USD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -88.63% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -31.80% | +23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -77.85% | +33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -77.85% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -20.39% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -32.60% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 11.67% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 21.33% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 48.69% | -42.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 77.08% | -65.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 76.21% | -60.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 68.83% | -55.65% |