Сравнение UST с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или USD.
Доходность
Сравнение доходности UST и USD
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 139.99%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.37% против 45.54% соответственно.
UST
-5.21%
-2.50%
2.68%
3.06%
-6.60%
-1.37%
USD
139.99%
-2.97%
11.22%
181.79%
58.42%
45.54%
Основные характеристики
| UST | USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 0.49 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 6.23% | 18.23% |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 79.66% |
| Макс. просадка | -47.99% | -87.93% |
| Текущая просадка | -41.80% | -20.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и USD
И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UST и USD составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и USD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности USD в 0.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.04% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.18% | 1.03% | 1.47% | 0.39% | 7.11% | 0.54% | 2.98% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок UST и USD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.