PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UST с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UST и USD составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности UST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.16%
-0.59%
UST
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UST:

-0.48

USD:

2.05

Коэф-т Сортино

UST:

-0.58

USD:

2.43

Коэф-т Омега

UST:

0.93

USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

UST:

-0.15

USD:

3.46

Коэф-т Мартина

UST:

-0.97

USD:

8.61

Индекс Язвы

UST:

6.83%

USD:

19.22%

Дневная вол-ть

UST:

13.90%

USD:

80.62%

Макс. просадка

UST:

-47.99%

USD:

-87.97%

Текущая просадка

UST:

-43.01%

USD:

-14.09%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 159.84%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.58% против 45.26% соответственно.


UST

С начала года

-7.18%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-6.65%

5 лет

-6.65%

10 лет

-1.58%

USD

С начала года

159.84%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-0.59%

1 год

165.55%

5 лет

55.89%

10 лет

45.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UST и USD

И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
График комиссии UST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UST, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.482.05
Коэффициент Сортино UST, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.582.43
Коэффициент Омега UST, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.31
Коэффициент Кальмара UST, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.153.46
Коэффициент Мартина UST, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.978.61
UST
USD

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
2.05
UST
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и USD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности USD в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
4.13%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.09%0.05%0.59%0.00%0.27%1.45%1.13%0.55%7.43%0.63%3.53%1.26%

Просадки

Сравнение просадок UST и USD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.01%
-14.09%
UST
USD

Волатильность

Сравнение волатильности UST и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.61%
18.07%
UST
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab