PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.82% против 50.62% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UST и USD

И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.90

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.44

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.67

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

12.81

-11.99

UST vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.90

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между UST и USD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и USD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UST и USD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


USTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-88.63%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-31.80%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-77.85%

+33.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-77.85%

+29.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-21.24%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-32.60%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

11.60%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

21.67%

-17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

48.73%

-42.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

77.08%

-65.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

76.24%

-60.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

68.85%

-55.67%