PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.96%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.81% против 50.94% соответственно.


UST

1 день
0.37%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.15%
1 год
2.93%
3 года*
-1.37%
5 лет*
-5.90%
10 лет*
-1.81%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UST и USD

И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.89

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.43

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

4.65

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

12.68

-11.94

UST vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.89

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между UST и USD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и USD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.42%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UST и USD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


USTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-88.63%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-31.80%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-77.85%

+33.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-77.85%

+29.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-20.39%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-32.60%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

11.67%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

21.33%

-17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

48.69%

-42.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

77.08%

-65.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

76.21%

-60.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

68.83%

-55.65%