PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UST с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UST с USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

UST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или USD.

Корреляция

Корреляция между UST и USD составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UST:

0.34

USD:

0.06

Коэф-т Сортино

UST:

0.56

USD:

0.78

Коэф-т Омега

UST:

1.06

USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

UST:

0.10

USD:

0.09

Коэф-т Мартина

UST:

0.63

USD:

0.19

Индекс Язвы

UST:

7.31%

USD:

30.27%

Дневная вол-ть

UST:

14.19%

USD:

99.49%

Макс. просадка

UST:

-47.99%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

UST:

-40.85%

USD:

-40.09%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.55% против 41.04% соответственно.

UST

С начала года

2.70%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.78%

5 лет

-9.62%

10 лет

-1.55%

USD

С начала года

-24.39%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.50%

1 год

6.10%

5 лет

54.00%

10 лет

41.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UST и USD

И UST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UST и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг риск-скорректированной доходности UST, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и USD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности USD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.75%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.24%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок UST и USD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UST и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 4.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 24.44%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...