Сравнение TMF с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TMF и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UST.
Корреляция
Корреляция между TMF и UST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UST
Основные характеристики
TMF:
-0.21
UST:
0.69
TMF:
-0.00
UST:
1.07
TMF:
1.00
UST:
1.12
TMF:
-0.09
UST:
0.21
TMF:
-0.38
UST:
1.35
TMF:
22.72%
UST:
7.09%
TMF:
42.27%
UST:
13.93%
TMF:
-92.11%
UST:
-47.99%
TMF:
-91.60%
UST:
-39.78%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -15.27% против -1.68% соответственно.
TMF
-1.51%
-12.15%
-21.22%
-9.99%
-37.22%
-15.27%
UST
4.57%
0.13%
-1.36%
9.07%
-9.16%
-1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UST
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMF и UST
TMF
UST
Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UST в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.30% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.68% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UST
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.