Сравнение TMF с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TMF и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UST.
Основные характеристики
| TMF | UST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.25% | -8.00% |
| Дох-ть за 1 год | -44.08% | -15.21% |
| Дох-ть за 3 года | -41.22% | -13.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.66% | -4.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.27% | -0.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 48.87% | 16.35% |
| Макс. просадка | -92.18% | -47.99% |
| Current Drawdown | -90.48% | -43.52% |
Корреляция
Корреляция между TMF и UST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UST
С начала года, TMF показывает доходность -27.25%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -10.27% против -0.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UST
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности UST в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.84% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.37% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UST
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.