PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с UST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с UST

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).

TMF и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UST.

Корреляция

Корреляция между TMF и UST составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.41

UST:

0.34

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.33

UST:

0.56

Коэф-т Омега

TMF:

0.96

UST:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.19

UST:

0.10

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.73

UST:

0.63

Индекс Язвы

TMF:

24.56%

UST:

7.31%

Дневная вол-ть

TMF:

42.85%

UST:

14.19%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

UST:

-47.99%

Текущая просадка

TMF:

-91.96%

UST:

-40.85%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -13.95% против -1.55% соответственно.

TMF

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-19.66%

1 год

-17.57%

5 лет

-37.24%

10 лет

-13.95%

UST

С начала года

2.70%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.78%

5 лет

-9.62%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и UST

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и UST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг риск-скорректированной доходности UST, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UST

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности UST в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.49%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.75%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%

Просадки

Сравнение просадок TMF и UST

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UST

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...