- ISIN
- US74347R1804
- CUSIP
- 74347R180
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 19 янв. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $15M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $385.03K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции UST — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $672.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) показал доход в -3.74% с начала года и -1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UST составила -2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UST по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 4.50% | -4.94% | -0.76% | -0.30% | 0.33% | -3.42% | 1.63% | -3.74% | ||||
| 2025 | -0.19% | 5.13% | 0.66% | 1.90% | -3.42% | 2.89% | -1.44% | 2.92% | 0.97% | 1.05% | 1.69% | -2.04% | 10.26% |
| 2024 | 0.43% | -6.17% | 1.61% | -6.65% | 2.84% | 2.44% | 4.92% | 2.54% | 2.07% | -6.79% | 1.19% | -3.83% | -6.19% |
| 2023 | 6.33% | -6.75% | 6.73% | 1.04% | -3.21% | -3.39% | -1.76% | -1.97% | -6.56% | -4.28% | 8.22% | 7.47% | 0.16% |
| 2022 | -3.85% | -0.90% | -8.33% | -8.15% | 1.10% | -1.93% | 6.09% | -8.50% | -9.73% | -2.80% | 6.62% | -3.36% | -30.19% |
| 2021 | -2.22% | -4.74% | -4.74% | 2.14% | 0.63% | 1.92% | 4.37% | -1.77% | -2.87% | -0.76% | 2.15% | -1.76% | -7.81% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury has an annualized alpha of 6.01%, beta of -0.19, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2010.
- This ETF captured 4.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.19 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.01%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 4.19%
- Участие в снижении
- -9.37%
Комиссия
Комиссия UST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UST имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.50 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.58 | -11.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.59 | $1.68 | $1.59 | $0.22 | $0.19 | $0.39 | $0.88 | $0.95 | $0.48 | $0.36 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составляет 38.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.99%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-20.06%окт. 2018 г. | 2y 2mo | 10mo | 3y 21dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.55%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2013 г. - дек. 2014 г. | — |
-15.50%февр. 2011 г. | 3mo 2d | 5mo 21d | 8mo 23dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
-10.71%июнь 2015 г. | 4mo 8d | 7mo 27d | 1yфевр. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.78% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.10% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.90% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -25.43% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.92% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.87% | -0.17% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -10.69% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.14% | +1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UST
Добавьте ProShares Ultra 7-10 Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UST