- ISIN
- US74347R1804
- CUSIP
- 74347R180
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 19 янв. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) снизился на 2.8% с начала года. Текущая цена акции UST — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $701.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) показал доход в -2.82% с начала года и 1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UST составила -2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- -2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UST по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 4.50% | -4.94% | -0.76% | -0.30% | -0.58% | -2.82% | ||||||
| 2025 | -0.19% | 5.13% | 0.66% | 1.90% | -3.42% | 2.89% | -1.44% | 2.92% | 0.97% | 1.05% | 1.69% | -2.04% | 10.26% |
| 2024 | 0.43% | -6.17% | 1.61% | -6.65% | 2.84% | 2.44% | 4.92% | 2.54% | 2.07% | -6.79% | 1.19% | -3.83% | -6.19% |
| 2023 | 6.33% | -6.75% | 6.73% | 1.04% | -3.21% | -3.39% | -1.76% | -1.97% | -6.56% | -4.28% | 8.22% | 7.47% | 0.16% |
| 2022 | -3.85% | -0.90% | -8.33% | -8.15% | 1.10% | -1.93% | 6.09% | -8.50% | -9.73% | -2.80% | 6.62% | -3.36% | -30.19% |
| 2021 | -2.22% | -4.74% | -4.74% | 2.14% | 0.63% | 1.92% | 4.37% | -1.77% | -2.87% | -0.76% | 2.15% | -1.76% | -7.81% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury has an annualized alpha of 6.07%, beta of -0.19, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2010.
- This ETF captured 3.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.19 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.07%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 3.91%
- Участие в снижении
- -10.72%
Комиссия
Комиссия UST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UST имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.92 | -10.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.59 | $1.68 | $1.59 | $0.22 | $0.19 | $0.39 | $0.88 | $0.95 | $0.48 | $0.36 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составляет 38.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.99%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.06%окт. 2018 г. | 2y 2mo | 10mo | 3y 21dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -17.55%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2013 г. - дек. 2014 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.50%февр. 2011 г. | 3mo 2d | 5mo 21d | 8mo 23dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -10.71%июнь 2015 г. | 4mo 8d | 7mo 27d | 1yфевр. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Показатели просадок
| UST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.78% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -18.90% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -25.43% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.92% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -3.21% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.71% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.04% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UST
Добавьте ProShares Ultra 7-10 Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UST