ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) показал доход в -1.20% с начала года и 3.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UST составила -1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2011 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: годовая альфа составляет 6.16%, бета — -0.20, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.02.2010.

• Этот ETF участвовал в 4.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UST имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составляет 37.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.