PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R1804

CUSIP

74347R180

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

19 янв. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UST с SPLG UST с ANXG.L UST с TLT UST с SCHD UST с VOO UST с USD UST с tmf UST с edv UST с VTI UST с QDVE.DE
Популярные сравнения:
UST с SPLG UST с ANXG.L UST с TLT UST с SCHD UST с VOO UST с USD UST с tmf UST с edv UST с VTI UST с QDVE.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.57%
9.23%
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury показал доход в -7.57% с начала года и -7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составила -1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


UST

С начала года

-7.57%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-7.04%

5 лет

-6.69%

10 лет

-1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%-6.17%1.61%-6.65%2.84%2.44%4.92%2.54%2.07%-6.79%1.18%-7.57%
20236.33%-6.75%6.73%1.04%-3.21%-3.40%-1.76%-1.97%-6.56%-4.28%8.22%7.46%0.15%
2022-3.85%-0.90%-8.33%-8.15%1.10%-1.93%6.09%-8.50%-9.73%-2.80%6.62%-3.36%-30.19%
2021-2.22%-4.74%-4.74%2.14%0.63%1.92%4.37%-1.77%-2.87%-0.76%2.15%-1.76%-7.81%
20206.61%5.90%7.15%0.49%0.38%-0.11%1.84%-2.01%0.58%-2.75%0.50%-0.62%18.84%
20190.99%-1.17%5.02%-1.27%5.88%2.14%-0.13%7.68%-2.59%0.06%-1.65%-1.76%13.35%
2018-4.67%-1.94%2.49%-3.03%1.69%0.23%-1.43%1.82%-2.55%-0.99%2.50%5.22%-1.09%
20170.27%1.16%0.15%2.04%1.45%-1.09%0.53%2.76%-3.05%-0.29%-0.94%0.32%3.21%
20166.59%2.79%-0.23%-0.62%-0.09%6.10%0.36%-2.10%0.21%-2.88%-8.53%-0.20%0.54%
20158.63%-4.91%1.51%-1.26%-0.94%-3.26%2.82%0.10%3.14%-1.48%-0.89%-0.91%1.91%
20146.00%0.61%-1.04%1.49%3.42%-0.38%-0.58%3.78%-2.28%2.99%2.51%0.16%17.66%
2013-2.64%2.19%0.64%2.96%-6.05%-5.24%-0.73%-2.94%3.55%1.52%-1.82%-4.17%-12.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UST составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UST, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.532.07
Коэффициент Сортино UST, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.662.76
Коэффициент Омега UST, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.39
Коэффициент Кальмара UST, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.163.05
Коэффициент Мартина UST, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0913.27
UST
^GSPC

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
2.07
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.68$1.59$0.22$0.19$0.39$0.89$0.95$0.48$0.36$0.42$2.72

Дивидендный доход

4.15%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.59$1.68
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.19
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.39
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.28$0.89
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.35$0.95
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.48
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.36
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.42
2014$0.77$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.58$2.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.25%
-1.91%
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составляет 43.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.99%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-20.06%11 июл. 2016 г.5645 окт. 2018 г.2051 авг. 2019 г.769
-17.55%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.32112 дек. 2014 г.408
-15.5%8 нояб. 2010 г.608 февр. 2011 г.10929 июл. 2011 г.169
-10.71%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.1632 февр. 2016 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra 7-10 Year Treasury составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
3.82%
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab