Сравнение EDV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
EDV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или UST.
Доходность
Сравнение доходности EDV и UST
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -1.21% против -1.28% соответственно.
EDV
-9.47%
-2.13%
-0.64%
3.30%
-9.05%
-1.21%
UST
-5.18%
-3.15%
2.00%
3.00%
-6.60%
-1.28%
Основные характеристики
| EDV | UST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 8.97% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 14.43% |
| Макс. просадка | -59.96% | -47.99% |
| Текущая просадка | -52.82% | -41.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и UST
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между EDV и UST составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и UST
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности UST в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и UST
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и UST
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.