Сравнение EDV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
EDV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или UST.
Корреляция
Корреляция между EDV и UST составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и UST
Основные характеристики
EDV:
0.02
UST:
0.69
EDV:
0.16
UST:
1.07
EDV:
1.02
UST:
1.12
EDV:
0.01
UST:
0.21
EDV:
0.03
UST:
1.35
EDV:
10.50%
UST:
7.09%
EDV:
20.44%
UST:
13.93%
EDV:
-59.96%
UST:
-47.99%
EDV:
-54.97%
UST:
-39.78%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -2.84% против -1.68% соответственно.
EDV
-0.98%
-6.26%
-8.89%
-0.47%
-14.16%
-2.84%
UST
4.57%
0.13%
-1.36%
9.07%
-9.16%
-1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и UST
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и UST
EDV
UST
Сравнение EDV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и UST
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности UST в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.79% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.68% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и UST
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и UST
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.