Сравнение EDV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
EDV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или UST.
Основные характеристики
| EDV | UST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.77% | -8.00% |
| Дох-ть за 1 год | -17.03% | -15.21% |
| Дох-ть за 3 года | -15.83% | -13.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.18% | -4.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | -0.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 16.35% |
| Макс. просадка | -59.96% | -47.99% |
| Current Drawdown | -54.02% | -43.52% |
Корреляция
Корреляция между EDV и UST составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и UST
С начала года, EDV показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -0.28% против -0.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и UST
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и UST
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности UST в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.20% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.37% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и UST
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и UST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и UST
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.