Сравнение UST с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UST и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или TLT.
Доходность
Сравнение доходности UST и TLT
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.37% против -0.44% соответственно.
UST
-5.21%
-2.50%
2.68%
3.06%
-6.60%
-1.37%
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
Основные характеристики
| UST | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.49 | 0.55 |
| Индекс Язвы | 6.23% | 6.33% |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 14.73% |
| Макс. просадка | -47.99% | -48.35% |
| Текущая просадка | -41.80% | -41.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TLT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между UST и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TLT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.70%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.