Сравнение UST с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UST и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или TLT.
Корреляция
Корреляция между UST и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UST и TLT
Основные характеристики
UST:
-0.17
TLT:
-0.11
UST:
-0.14
TLT:
-0.06
UST:
0.98
TLT:
0.99
UST:
-0.05
TLT:
-0.04
UST:
-0.31
TLT:
-0.23
UST:
7.50%
TLT:
6.84%
UST:
14.01%
TLT:
14.15%
UST:
-47.99%
TLT:
-48.35%
UST:
-42.36%
TLT:
-42.10%
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.40% против -1.96% соответственно.
UST
0.07%
1.71%
-3.46%
-2.75%
-7.37%
-2.40%
TLT
1.05%
1.32%
-3.65%
-2.03%
-7.08%
-1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TLT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UST и TLT
UST
TLT
Сравнение UST c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TLT в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.09% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TLT
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.