Сравнение UST с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UST и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.82% против -1.39% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TLT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
UST vs. TLT — Ранг доходности на риск
UST
TLT
Сравнение UST c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.06 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.13 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UST и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -48.35% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.23% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -43.70% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -48.35% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -40.23% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.62% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.39% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TLT
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.71% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.61% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.40% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.88% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 14.93% | -1.75% |