Сравнение UST с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UST и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или TLT.
Основные характеристики
| UST | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | -7.93% |
| Дох-ть за 1 год | -15.21% | -11.39% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | -11.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.97% | -4.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.94% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 16.35% | 16.71% |
| Макс. просадка | -47.99% | -48.35% |
| Current Drawdown | -43.52% | -42.63% |
Корреляция
Корреляция между UST и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UST и TLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UST показывает доходность -8.00%, а TLT немного выше – -7.93%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -0.94% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TLT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.37% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TLT
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.