Сравнение UST с TLT
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.42%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. UST charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности UST и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.42% против -2.23% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $479.50K | $385.03K | $333.72K |
Сравнение доходности по годам UST и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.74% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between UST and TLT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between UST and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. TLT — Ранг доходности на риск
UST
TLT
Сравнение UST c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.22 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.48 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и TLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -48.35% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.74% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -14.79% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -43.70% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -48.35% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.87% | -41.60% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -14.00% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TLT
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.51% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.88% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 9.25% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.74% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 14.83% | -1.68% |
Сравнение комиссий UST и TLT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and TLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UST has higher volatility (2.69%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -2.42% for UST. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.59% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while TLT is Government Bonds. UST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор