Сравнение UST с VOO
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.42%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UST charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности UST и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.42% против 15.35% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $479.50K | $385.03K | $333.72K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам UST и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.74% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UST and VOO is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.21 |
The correlation between UST and VOO shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. VOO — Ранг доходности на риск
UST
VOO
Сравнение UST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.71 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.57 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и VOO
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -33.99% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.90% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.69% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -24.52% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.99% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.87% | -0.19% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -3.67% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.08% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VOO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.07% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 10.27% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 12.81% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.96% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 18.03% | -4.88% |
Сравнение комиссий UST и VOO
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VOO
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UST and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to UST (2.69%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -2.42% for UST. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
UST has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.04% for VOO.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. UST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор