PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UST с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

UST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VOO.

Корреляция

Корреляция между UST и VOO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UST:

0.34

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

UST:

0.56

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

UST:

1.06

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

UST:

0.10

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

UST:

0.63

VOO:

2.93

Индекс Язвы

UST:

7.31%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

UST:

14.19%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

UST:

-47.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UST:

-40.85%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.55% против 12.67% соответственно.

UST

С начала года

2.70%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.78%

5 лет

-9.62%

10 лет

-1.55%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UST и VOO

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг риск-скорректированной доходности UST, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и VOO

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.75%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UST и VOO

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UST и VOO

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...