Сравнение UST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VOO.
Доходность
Сравнение доходности UST и VOO
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.37% против 13.22% соответственно.
UST
-5.21%
-2.50%
2.68%
3.06%
-6.60%
-1.37%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| UST | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.49 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 6.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 12.19% |
| Макс. просадка | -47.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -41.80% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VOO
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между UST и VOO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VOO
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VOO
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VOO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.