Сравнение UST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или VOO.
Корреляция
Корреляция между UST и VOO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и VOO
Основные характеристики
UST:
-0.17
VOO:
1.96
UST:
-0.14
VOO:
2.62
UST:
0.98
VOO:
1.36
UST:
-0.05
VOO:
2.99
UST:
-0.31
VOO:
12.55
UST:
7.50%
VOO:
2.01%
UST:
14.01%
VOO:
12.90%
UST:
-47.99%
VOO:
-33.99%
UST:
-42.36%
VOO:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.40% против 13.71% соответственно.
UST
0.07%
1.71%
-3.46%
-2.75%
-7.37%
-2.40%
VOO
2.31%
0.76%
10.79%
24.60%
14.76%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и VOO
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UST и VOO
UST
VOO
Сравнение UST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и VOO
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.09% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UST и VOO
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и VOO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.