Сравнение UVXY с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
UVXY и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -23.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SARK
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. SARK — Ранг доходности на риск
UVXY
SARK
Сравнение UVXY c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.74 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.95 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.59 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.19 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SARK
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SARK
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.07% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -59.44% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -76.11% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -45.20% | -53.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 47.97% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SARK
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 12.41% | +32.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 27.16% | +44.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 46.26% | +66.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 56.94% | +48.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 56.94% | +57.57% |