Сравнение UVXY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UVXY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -72.80% против 18.99% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и QQQ
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UVXY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UVXY
QQQ
Сравнение UVXY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.07 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.66 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.00 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.32 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.07 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.86 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и QQQ составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и QQQ
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и QQQ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -12.62% | -73.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -35.12% | -64.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -35.12% | -64.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.86% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -32.99% | -65.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 3.44% | +67.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и QQQ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 6.61% | +38.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 12.82% | +58.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 22.70% | +90.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 22.38% | +83.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 22.25% | +92.26% |