PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.05%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -72.05% против 21.01% соответственно.

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between UVXY and QQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between UVXY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

UVXY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.47

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.00

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.29

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.13

-9.61

UVXY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-11.96%

-61.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-22.77%

-72.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-35.12%

-64.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.12%

-64.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.29%

-94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-32.66%

-66.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

3.36%

+46.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

7.53%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

15.52%

+51.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

18.69%

+66.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

22.81%

+81.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

22.44%

+89.56%

Сравнение комиссий UVXY и QQQ

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and QQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -72.05% for UVXY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while QQQ is Nasdaq-100. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор