Сравнение UVXY с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UVXY и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -72.80% против 29.71% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и QLD
И UVXY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UVXY vs. QLD — Ранг доходности на риск
UVXY
QLD
Сравнение UVXY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.87 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.46 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.63 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.27 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.87 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.36 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.53 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и QLD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и QLD
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и QLD
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -25.13% | -60.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -63.68% | -36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -63.68% | -36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.15% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -18.30% | -80.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 7.75% | +63.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и QLD
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 13.16% | +31.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 25.67% | +46.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 44.97% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 44.76% | +60.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 44.47% | +70.04% |