PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -73.90% против 36.90% соответственно.

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UVXY and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between UVXY and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UVXY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.75

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.22

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.49

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.37

-9.80

UVXY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QLD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-25.13%

-47.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-42.29%

-52.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-63.68%

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-63.68%

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.65%

-91.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-18.14%

-80.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

7.45%

+43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QLD

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

17.91%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

28.90%

+37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

35.65%

+49.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

45.34%

+58.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

44.78%

+67.57%

Сравнение комиссий UVXY и QLD

И UVXY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QLD

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to QLD (17.91%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 17.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор