PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UVXY returned -74.10% vs 37.81% for IQQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и IQQQ

2026 (YTD)20252024
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-35.45%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between UVXY and IQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.71

The correlation between UVXY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

UVXY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.47

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
3.21

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.42

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.41

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.12

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.47

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.23

-1.91

Просадки

Сравнение просадок UVXY и IQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.41%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-11.13%

-65.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.69%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-3.63%

-94.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

3.13%

+52.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и IQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.97%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

11.52%

+51.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

15.39%

+69.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

18.55%

+85.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

18.55%

+95.26%

Сравнение комиссий UVXY и IQQQ

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и IQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and IQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -74.10% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор