Сравнение UVXY с IQQQ
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UVXY returned -73.19% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -37.96% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between UVXY and IQQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between UVXY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UVXY
IQQQ
Сравнение UVXY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.18 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.13 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и IQQQ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.41% | -79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -11.13% | -62.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.41% | -94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -3.63% | -95.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 3.39% | +46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и IQQQ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 7.12% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 14.46% | +52.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 17.70% | +67.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 19.16% | +84.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 19.16% | +92.84% |
Сравнение комиссий UVXY и IQQQ
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и IQQQ
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and IQQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -73.19% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор