PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.


UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

IQQQ

1 день
0.87%
1 месяц
-2.10%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.28%
1 год
29.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и IQQQ


2026 (YTD)20252024
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-37.96%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
13.95%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between UVXY and IQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.72

The correlation between UVXY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

UVXY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.66

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.05

-10.48

UVXY vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и IQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и IQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.41%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-11.13%

-61.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.31%

-95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-3.63%

-95.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

3.27%

+47.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и IQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

8.20%

+17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

13.57%

+52.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

17.00%

+67.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

19.06%

+84.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

19.06%

+93.29%

Сравнение комиссий UVXY и IQQQ

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и IQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.


ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
4.61%10.34%7.27%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and IQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -71.73% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор