Сравнение UVXY с CNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CNX Resources Corporation (CNX).
UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и CNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и CNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
CNX CNX Resources Corporation | 4.51% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у CNX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям CNX по среднегодовой доходности: -72.80% против 13.54% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
CNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. CNX — Ранг доходности на риск
UVXY
CNX
Сравнение UVXY c CNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CNX Resources Corporation (CNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | CNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.65 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.07 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.10 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.51 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.65 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.56 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.28 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.15 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и CNX составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и CNX
Ни UVXY, ни CNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и CNX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CNX в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и CNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.41% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -20.14% | -65.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -38.23% | -61.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -77.19% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -64.59% | -35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -58.11% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 8.81% | +62.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и CNX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с CNX Resources Corporation (CNX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 7.19% | +37.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 22.52% | +49.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 31.69% | +81.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 35.91% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 49.16% | +65.35% |