PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNX с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNX и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.02% соответственно.


CNX

1 день
-3.11%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-6.06%
1 год
18.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
23.77%
10 лет*
6.13%
Всё время*
6.95%

LYG

1 день
0.48%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
3.95%
С начала года
20.82%
1 год
47.88%
3 года*
48.75%
5 лет*
25.18%
10 лет*
13.02%
Всё время*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$63.27M$59.96M$63.24M
$104.35M$99.29M$121.21M

Сравнение доходности по годам CNX и LYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation
-6.06%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
LYG
Lloyds Banking Group plc
20.82%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between CNX and LYG is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.27

The correlation between CNX and LYG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNX:

$5.11B

LYG:

$90.71B

EPS

CNX:

$5.98

LYG:

£0.34

Коэффициент P/E

CNX:

5.77

LYG:

13.73

Коэффициент PEG

CNX:

0.00

LYG:

6.86

Коэффициент P/S

CNX:

2.29

LYG:

1.06

Коэффициент P/B

CNX:

1.10

LYG:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$2.39B

LYG:

£65.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$921.84M

LYG:

£65.45B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$1.89B

LYG:

£7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CNX Resources Corporation

Lloyds Banking Group plc

Доходность на риск

CNX vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CNX
Ранг доходности на риск CNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

LYG
Ранг доходности на риск LYG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNX c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNXLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.12

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

5.69

-4.07

CNX vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX и LYG

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и LYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNXLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-94.84%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-22.72%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-22.72%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-40.19%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-68.72%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-50.07%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.48%

-63.34%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

8.44%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и LYG

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 8.32%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNXLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

9.83%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

24.23%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

29.09%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

32.10%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

34.81%

+13.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и LYG

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
LYG
Lloyds Banking Group plc
2.14%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и Lloyds Banking Group plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 618.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 618.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 202.94M при выручке в 618.48M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.


Часто задаваемые вопросы


CNX and LYG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (9.83%) compared to CNX (8.32%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор