PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNX (CNX Resources Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CNX returned 7.02%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.02% против 15.08% соответственно.

CNX

1 день
0.63%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.80%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.41%
3 года*
23.35%
5 лет*
21.67%
10 лет*
7.02%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-9.00%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CNX and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г.

0.38

The correlation between CNX and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с UVXYCNX с BRYCNX с CVXCNX с ENBCNX с SMCICNX с TRP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.72

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.38

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.44

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

10.63

-10.75

CNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX и SPY

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-55.19%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-8.88%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-18.76%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-24.50%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-33.72%

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.17%

-0.91%

-68.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.45%

-9.02%

-49.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

2.04%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SPY

CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.58%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

10.02%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

12.58%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

17.17%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.05%

17.93%

+30.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SPY

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CNX and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNX has higher volatility (5.97%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор