PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNXSPY
Дох-ть с нач. г.16.00%6.58%
Дох-ть за 1 год59.34%25.57%
Дох-ть за 3 года18.31%8.08%
Дох-ть за 5 лет21.54%13.25%
Дох-ть за 10 лет-4.36%12.38%
Коэф-т Шарпа2.202.13
Дневная вол-ть25.60%11.60%
Макс. просадка-95.41%-55.19%
Current Drawdown-74.35%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CNX и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SPY

С начала года, CNX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.36% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
465.12%
493.78%
CNX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CNX Resources Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.91
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.55

Сравнение коэффициента Шарпа CNX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.20
2.13
CNX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SPY

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX
CNX Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.07%1.90%0.74%0.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CNX и SPY

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-74.35%
-3.47%
CNX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SPY

CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.47%
4.03%
CNX
SPY