PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNX с SMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX (CNX Resources Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CNX returned 8.23%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 8.23% против 33.31% соответственно.

CNX

1 день
1.37%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-15.75%
1 год
9.07%
3 года*
29.01%
5 лет*
19.24%
10 лет*
8.23%

SMCI

1 день
-1.10%
1 месяц
68.52%
С начала года
60.23%
6 месяцев
37.01%
1 год
6.28%
3 года*
28.00%
5 лет*
66.47%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-7.45%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		60.23%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between CNX and SMCI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CNX and SMCI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CNX:

$9.47

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

CNX:

3.59

SMCI:

17.35

Коэффициент PEG

CNX:

0.00

SMCI:

0.38

Коэффициент P/S

CNX:

1.74

SMCI:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$2.43B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$1.17B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$2.24B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с SPYCNX с UVXYCNX с BRYCNX с CVXCNX с ENBCNX с TRP
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

CNX vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.08

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.10

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

0.16

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CNX и SMCI

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-84.84%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-66.18%

+44.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-84.84%

+51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-84.84%

+46.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-84.84%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.64%

-60.52%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-31.94%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

38.83%

-28.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SMCI

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 7.87%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

30.50%

-22.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

66.38%

-44.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

78.89%

-48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.42%

85.25%

-49.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.48%

70.41%

-21.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SMCI

Ни CNX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
786.65M
10.24B
(CNX) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
10.0%
Активы портфеля
CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNX and SMCI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (30.50%) compared to CNX (7.87%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs SMCI's -84.84%.

CNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор