PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNX с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNX с SMCI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNX (CNX Resources Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CNX returned 6.13%/yr vs 30.31%/yr for SMCI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 6.13% против 30.31% соответственно.

CNX

1 день
-3.11%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-6.06%
1 год
18.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
23.77%
10 лет*
6.13%
Всё время*
6.95%

SMCI

1 день
-4.32%
1 месяц
11.51%
6 месяцев
-10.19%
С начала года
3.59%
1 год
-47.05%
3 года*
-3.57%
5 лет*
50.75%
10 лет*
30.31%
Всё время*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNX

CNX Resources Corporation
$63.27M$59.96M$63.24M

SMCI

Super Micro Computer, Inc.
$1.30B$1.24B$1.75B

Сравнение доходности по годам CNX и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-6.06%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		3.59%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between CNX and SMCI is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.24

The correlation between CNX and SMCI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNX:

$5.11B

SMCI:

$19.61B

EPS

CNX:

$5.98

SMCI:

$2.66

Коэффициент P/E

CNX:

5.77

SMCI:

11.41

Коэффициент PEG

CNX:

0.00

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

CNX:

2.29

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

CNX:

1.10

SMCI:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$2.39B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$921.84M

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$1.89B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с BRYCNX с UVXYCNX с SPYCNX с ENBCNX с TRPCNX с CVX
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

CNX vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.52

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.32

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.73

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-1.14

+2.75

CNX vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX и SMCI

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-84.84%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-65.01%

+40.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-84.84%

+51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-84.84%

+46.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-84.84%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-74.48%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.48%

-32.31%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

42.20%

-30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SMCI

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 8.32%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

29.63%

-21.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

82.83%

-62.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

90.31%

-61.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

88.18%

-53.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

71.57%

-23.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SMCI

Ни CNX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 618.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 618.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 202.94M при выручке в 618.48M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNX and SMCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (29.63%) compared to CNX (8.32%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs SMCI's -84.84%.

CNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор